老鐵們好！前面我們和大家探討了關於大單和特大單的密整合交——這種不讓我們散戶撿便宜，能快速讓股價漲起來的密整合交，是主力對敲的一種方式。本文我們繼續分享交易過程有關的內容。

關於很多成交的細節，比如和買賣五檔相關的一些問題，不知道大家平時有沒有細想過？

我們一開始和大家聊過，在交易過程中主動性買入和主動性賣出的問題，這就和我們盤面右邊的買賣五檔有關。當然，也可能是買賣十檔甚至更多，這都不影響。

這裡以下圖的買賣五檔為例：

假設有人在29。99的價格掛1000手買入，那麼在其他人不參與的情況下，包括29。99在內，它下方的賣單全部都要賣給這個人。

並且在這個交易過程中，賣給他的價格是按照賣檔掛出的價格交易的，也就是說，賣一的16手，他的買入價是23.95；而賣二的189手，他的買入價是23.96；後面以此類推。

最後，如果他掛的一千手存在沒有買完的部分，就會自動在買一的位置，以23。99的價格掛出來，這就是掛高單交易的過程。

舉這個例子，是想讓大家注意一個問題，即大單和特大單的密整合交的過程中，大家有沒有想過這種密整合交是怎麼來的？

有沒有發現，其實在動態的盤口中，買賣五檔上是沒有這些大單顯示的，但是我們在成交明細上，卻能清楚看到有大單成交。

我們再看一個例子，圖上顯示這隻票在9。29的買檔只掛了895手，但在成交明細中，我們卻發現在9。29的價格成交了6000多手。

要解釋這個問題，就涉及到我們和大家聊的掛單交易的細節問題。

這些大單和特大單是怎麼來的？

前面我們說過，如果掛高單買的話，那麼賣檔低於這個價格的單子，就會直接被買下來。

這種主動性成交是不會出現在買賣五檔上的。

本專欄開篇，我們和大家講交易明細時提過交易流程——如果我們主動性買進，那麼資料報給券商，券商再報給交易所，交易所在後臺完成資料撮合，撮合以後再返回資料包。這個過程後，成交的部分就出現在成交明細裡，而沒有成交完的部分，就變成了一個被動性的意圖，掛在買賣五檔等待成交。

這就是為什麼買賣五檔沒有掛單，而成交明細裡卻有成交的原因。

我們為什麼說大單和特大單密整合交一定是主力行為，而不是散戶在玩，就是因為這種成交的過程，就是一種主力成交的過程。